d'où ils viennent et où ils vont?

[Meneldur]

1) Les Balrogs sont des Esprits renégats du Feu qui s'allièrent à Morgoth, les Ainur sont les plus puissants des Valar, voir :

https://www.tolkiendil.com/encyclo/a/ainur.php

Euh...les plus puissants des Valar, ce sont les Aratar, pas les Ainur...jette un oeil au lien que tu donnes :

Après la création d'Arda, beaucoup d'Ainur y descendirent afin de guider et ordonner sa croissance; parmi ceux-ci, il y avait les quinze plus puissants. Quatorze devinrent les Valar.

3) Après leur mort, les Hommes vont dans les cavernes de Mandos puis, via un navire Noir, il sont emmenés sur une île près d'Aman (à l'Ouest il me semble) comme une sorte de purgatoire, errant et attendant ici la Grande Fin.

Ca, c'est la version des Contes Perdus...Tolkien n'en reparle pas après, il a donc probablement rejeté cette idée :

Certains disent qu'ils se rendaient aussi aux Cavernes de Mandos, mais qu'ils n'y attendaient pas au même endroit que les Elfes, et sous l'oeil d'Ilúvatar, Mandos seul après Manwë sait où ils vont après s'être rassemblés en silence dans les grandes cavernes près de la mer Extérieure.

4) Pour les Hobbits, ils n'ont pas toujours habité la Comté et si mes souvenirs sont bons, ils émigrèrent de qq part dans l'est pour venir dans ce qui devint plus tard la Comté, mais cela n'engage que moi.
Pourquoi étaient-ils dans plus à l'est, parce qu'ils sont une des nombreuses peuplades humaines qui vécurent qq temps à Estolad ("le Campement" en Sindarin) avant de partir.

Qu'est-ce qui nous prouve que les Hobbits sont allés à Estolad? Si c'était le cas, cela n'aurait pas manqué d'attirer l'oeil des Noldor ou des Sindar...
Je pense qu'ils ont plutôt dû demeurer dans le Val d'Anduin depuis le début et ce jusqu'à leurs migrations vers 1000 - 1300 du Troisième Age.

Et Aulë

Sans Eru, les Nains seraient pas allés bien loin, étant donné qu'ils ne pouvaient penser et agir que par la volonté d'Aulë :

les êtres créés de ta main et de ton esprit [Eru parle à Aulë] ne peuvent vivre que de ta seule existence, bouger lorsque tu penses à les faire bouger, rester comme morts lorsque ta pensée sera ailleurs.